Neuro-wavelet Model for price prediction in highfrequency data in the Mexican Stock market
Jueves, 23 septiembre 2021
Ricardo Massa Roldán, Cátedra Conacyt adscrito al Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE, Montserrat Reyna Miranda y Vicente Gómez Salcido escribieron el artículo Neuro-wavelet Model for price prediction in highfrequency data in the Mexican Stock market en la Revista Mexicana de Economía y Finanzas. Resumen Con la disponibilidad de datos de alta frecuencia y nuevas
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Carteras financieras familiares en una economía emergente: el caso de Chile
Jueves, 20 febrero 2020
El Dr. Florian Chávez-Juárez es profesor-investigador con cátedra CONACyT, imparte clases de econometría, economía de la salud, programación y modelos basados en agentes en el CIDE, junto con Piotr Białowolski, redactaron un artículo en donde se analiza el estado económico de las familias en Chile, principalmente en hogares que no tienen acceso al sector bancario,
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Carteras financieras, Cátedra CONACyT, Crédito, Desarrollo humano, Desigualdad y pobreza, Deuda educativa, Economía de complejidad, Economía del comportamiento, economía del desarrollo, Enfoque de la felicidad, Florian Chávez Juárez, Grupos socioeconómicos, Mercado formal, Sector bancario, Técnicas de modelado basadas en agentes